Toets Jou Handel Stelsel

Hoe om te begin Trading: Toets Jou Trading Plan 'n integrale deel van die saak Ontwikkelingsplan toets die stelsel aan sy verwagting bepaal hoeveel geld kan die stelsel te maak in 'n lewendige mark Die meeste van ons het die waarskuwings gepos op verskeie finansiële webwerwe en literatuur gesien oor hoe Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Terwyl dit is seker waar van die saak planne, is daar maatreëls wat jy kan doen om te bepaal of 'n plan is geneig om te slaag in die toekoms: Tebacktesting en vorentoe prestasietoetsing. 13 back testing 13The termyn back testing verwys na die toets van 'n handel stelsel op historiese data om te sien hoe dit gedurende daardie tydperk sou verrig. Die meeste van die saak vandag platforms ondersteun back testing, en kan jy vinnig idees te toets sonder gevaar die geld in jou handel rekening. Back testing kan gebruik word om eenvoudige idees, soos hoe om 'n bewegende gemiddelde crossover sal uitvoer of meer komplekse stelsels met 'n verskeidenheid insette en snellers te evalueer. 13 13If nodig het, kan jy 'n gekwalifiseerde programmeerder te huur om 'n idee te vertaal in 'n toetsbare vorm. 'N programmeerder kan die idee kode deur middel van die eiendom taal wat gebruik word deur jou verhandelingsplatform, die integrasie van die gebruiker-gedefinieerde insette veranderlikes wat jou sal toelaat om die stelsel aanpas. Byvoorbeeld, kan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel sluit insette vir die lengtes van die twee bewegende gemiddeldes gebruik word in die stelsel wat jy kan dan backtest om te bepaal watter lengtes sou die beste presteer het op die historiese data. 13 13Backtesting kan valslik bemoedigend, want 'n nie-winsgewende stelsel mettertyd kan omskep word in 'n geld maak masjien met 'n paar optimalisaties. Die realiteit is egter dat die opstel van 'n stelsel om uit te vind die grootste vlak van winsgewendheid lei gewoonlik tot 'n stelsel wat swak presteer in lewende handel. Met genoeg opstel, feitlik enige handel stelsel kan wys naby aan 100 winsgewendheid, maar dit sou nie realisties wees. Krommepassing behels die opstel of die optimalisering van die stelsel om die hoogste persentasie wen ambagte of die grootste wins op die historiese data wat in die toetstydperk skep. Hoewel dit 'n stelsel lyk fantasties in back testing resultate, dit lei tot onbetroubare stelsels sedert die resultate is in wese spesiaal ontwerp vir een tydperk wat reeds geslaag het. Back testing en optimalisering bied baie voordele, maar dit is slegs 'n deel van die proses wanneer die evaluering van 'n handel stelsel. Die volgende stap is om die stelsel toe te pas om vars historiese data. 13 In-Monster Versus buite-Voorbeeld Data 13It is voordelig vir 'n tydperk van historiese data behou vir die toets doeleindes. Die aanvanklike historiese data waarop 'n idee is getoets en optimale staan ​​bekend as in-monster data en die datastel wat gereserveer het genoem out-of-monster data. Dit skoon stel data is 'n belangrike deel van die evalueringsproses, want dit bied 'n manier om die idee te toets op data wat nie die optimalisering proses beïnvloed het. Dit kan jy 'n beter idee van hoe die stelsel sal optree in lewende handel gee. 13 13Prior om die aanvang van enige back testing of optimalisering, kan jy 'n persentasie van historiese data vir buite-monster toets behou. Een metode is om die historiese data verdeel in derdes en skei 'n derde vir gebruik in die toets buite-monster. Onthou, moet net die data in-monster gebruik word vir die eerste toets en enige optimalisering. 13 13Once n handel stelsel is geëvalueer met behulp van in-monster data, kan jy dit van toepassing is op die data buite-monster. As daar 'n lae korrelasie tussen die in-monster en out-of-monster toets, is dit waarskynlik dat die stelsel is oor-new en sal nie goed presteer in lewende handel. As daar 'n sterk korrelasie, die volgende fase van evaluering is 'n bykomende tipe buite-monster toets bekend as vorentoe prestasietoetsing. 13 Stuur Prestasietoetsing 13Forward prestasietoetsing, ook bekend as papier handel, bied jou met 'n ander stel data waarop 'n stelsel te evalueer. Vorentoe prestasietoetsing is 'n simulasie van die werklike handel en behels as gevolg van die stelsels logika in 'n lewendige mark. Alle transaksies word uitgevoer op papier net (dit wil sê geen werklike ambagte geneem), en handel inskrywings en uitgange is gedokumenteer saam met enige wins of verlies vir die stelsel. 13 13Many makelaars bied gesimuleerde handel rekeninge waar jy ambagte kan plaas sonder gevaar die regte geld. Gesimuleerde handel (of SIM-handel) kan jy jou stelsel verder te toets, terwyl die verskaffing van waardevolle orde inskrywing praktyk. As die stelsel toon positiewe resultate met 'n goeie korrelasie tussen in-monster, out-of-monster en vorentoe prestasietoetsing, dit gereed kan in 'n lewendige mark te sit nie. As dit ontbreek korrelasie egter die stelsel vereis meer navorsing voordat dit suksesvol kan verhandel. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisAre Jy A Superforecaster Hoe dit werk 'n gelyke speelveld om jou handel strategieë te toets Forcerank kook die aandelemark tot 'n eenvoudige vraag: sal voorraad ABC oortref voorraad XYZ vandeesweek Deur te vra almal om rang dieselfde 10 aandele in elke bedryf, Forcerank produseer 'n heeltemal gelyke speelveld om die beste beleggers te identifiseer. Toets jou belegging strategieë en bou jou reputasie vir die feit dat 'n top belegger op Forcerank. Hoe akkuraat is jou ranglys Die beste beleggers in staat is om die blok gesit wat sal oortref en onderpresteer binne dieselfde bedryf te identifiseer, sodat hulle mark neutrale portefeuljes kan bou. Elke week, sal Forcerank jou vermoë om die wenners te kies uit die verloorders te teken. By die sluiting klok op Vrydag, kyk net hoe goed jy is in vergelyking met jou maats. Ontsluit die konsensus ranglys As jy 'n wedstryd in te voer, moet jy toegang tot die konsensus ranglys, 'n gemiddelde mate van jou maats menings. Ons glo weve ontwerp die beste manier om 'n datastel van voorraad sentimentmdashone dis beter as die toeken van aandele 'n koop-verkoop-hold gradering in te samel. Gebruik hierdie gekombineerde insig om jou handel strategie en beleggingsbesluite te lig. Toets jou kennis vir verskillende bateklasse Sommige beleggers is groot individuele voorraad plukkers ander graag groter makro tendense noem. Ons het dit alles. Rang individuele aandele, sektor ETF, kommoditeite, en globale indekse lyste elke week en bou jou reputasie as die beste belegger om watter bateklas jy handel. Hoekom Forcerank is die manier beter beleggers te genereer Alpha Die beste beleggers in die wêreld streef daarna om positiewe beleggingsopbrengste te genereer sonder om hulself bloot te stel aan die wilde swaai van die mark. Hierdie mark neutrale strategieë is gebaseer op die vermoë om dié aandele wat presteer en dié wat onderpresteer identifiseer. Forcerank is ontwerp om die beleggers wat die meeste geskoolde by die identifisering van die onderpresteerders van die outperformers verhef, en is 'n bewys grond vir beleggers om hul optel toets voordat hulle dit te gebruik in die mark. Ons glo dat die gemiddelde belegger is natuurlik geskoolde by aandeelkeuse (wat uit twee aandele beter sal presteer). As jy iemand hoe Amazon gaan volgende week uit te voer gevra, theyd waarskynlik hulle skouers op en weier om te antwoord, en tereg so. Maar as jy hulle vra of Amazon of Groupon beter sou presteer, theyre waarskynlik 'n sterk mening oor die saak het en gee jou die korrekte antwoord meer dikwels as nie. Waar dit alles breek is wanneer beleggers word gedwing om drie ander belangrike besluite rondom posisie sizing, risikobestuur, en marktydsberekening te maak. Hierdie drie ander veranderlikes wat nie intuïtief is, is die rede waarom die gemiddelde belegger versuim om by aktief handel die aandelemark. Forcerank elimineer die ander veranderlikes en isoleer die mees natuurlike manier waarop ons dink oor die mark, effektief te identifiseer die top beleggers deur die enigste ding wat saak maak. Die navorsingsontwerp is hier whats belangrikste, en weve ontwikkel die beste manier vir die invordering van 'n datastel van voorraad sentiment, verhewe bo die toeken van aandele 'n koop, verkoop, hou gradering wat in wese het geen betekenis (Koop wanneer Hoeveel ens.) Gebruik dieselfde crowdsourcing teorie dat die Estimize Konsensus meer akkuraat as Wall Street 74 van die tyd gemaak het, glo ons dat hierdie stelsel sal 'n ongelooflike datastel wat sal openbaar watter aandele beleggers glo nie, sal elke week die mark te presteer produseer. Forcerank kan beleggers om hul handel strategieë te toets teen hul eweknieë en ontsluit 'n beter voorraad sentiment datastel. 'N Nuwe vaardighede-gebaseerde wedstryd, Forcerank kook die aandelemark tot 'n eenvoudige vraag: sal voorraad ABC oortref voorraad XYZ vandeesweek Meer raquo Pryse data word verskaf deur BarCharts op 'n 20-minute vertraag basis. Alle inligting verskaf as is slegs vir inligting doeleindes en is nie bedoel vir doeleindes van handeldryf of as raad. Nóg Forcerank of enige van sy onafhanklike verskaffers is aanspreeklik vir enige inligting foute, onvolledigheid, of vertragings, of vir aksies wat geneem is in afhanklikheid van inligting hierin vervat. Deur toegang tot die Forcerank app stem jy nie te herversprei die inligting wat gevind therein. Test Jou handel strategieë op die volgende webwerwe Wouldnt dit wonderlik wees as jy 'n handel strategie kan bedink, toets dit teen historiese data vir vyf maande, vyf jaar, wat ook al, en dan laat die stelsel loop op outomatiese vir 'n rukkie - papier handel, sodat jy kan sien hoe dit werk Trouens, sagteware kan jy net wat bestaan ​​vir die jaar. Probleem is, die programme so clunky dat slegs hardcore programmeerders hulle kon gebruik gewees het. Of anders - as ek oor gepraat in 'n kolom Maart - die sagteware is weggesluit in die backrooms van beleggingsondernemingen. Nou analitiese handel sagteware is besig om te kruip op die Web. Of dis goed of nie kan hanteer ons in 'n oomblik. Maar die feit is, nou jy kan registreer met 'n paar webtuistes en toetsrit-strategie ontwikkel sagteware gratis. Verder, ten minste een online makelaars beplan om analitiese handel 'n belangrike deel van sy dienspakket maak. Robotrader Eerstens, wat presies is analitiese programme en hoe werk dit Baie funksie 'n bietjie soos die voorraad skerms Ek het geskryf oor in Junie. Om dit te gebruik, moet jy eers bedink 'n reeks van reëls wat jy dink moet jou handel te regeer. 'N Voorbeeld sou wees: Siek koop net voorrade van optiese-komponent maatskappye met 'n hoë dubbelsyfers verdienstegroei wat tans handel onder hul 50-dae - bewegende gemiddelde. Im net met behulp van aandele as 'n voorbeeld. Verskillende programme toelaat om handel strategieë vir Toekomsnavorsing, opsies en geldeenhede skep. In alle gevalle, jy moet net om die spasies in te vul, soos in 'n vraelys, wat na al die kriteria wat jy wil gebruik. 'N voorraad skerm sal dan spoeg uit 'n lys van maatskappye wat pas by die wetsontwerp. Maar analitiese programme gaan 'n stap verder. Hulle sal soek vir maatskappye wat jou kriteria, sê twee jaar gelede ontmoet. Dan, optree asof hulle aandele van daardie aandele gekoop het twee jaar gelede, hulle sal hou van die vordering van die belegging met behulp van historiese mark data. Op dié manier, hulle is in staat om te toets of jou strategie jy ryk of arm sou gemaak het. Die term hiervoor is terug toets. As 'n volgende stap, sal analitiese programme papier handel aandele wat aan jou keuringskriteria. Dit staan ​​bekend as vorentoe toets. En hier weer, kry jy 'n deurlopende siening van hoe goed jou stelsel werk. Ten slotte, in die loop van jou lewe handel, die beste van hierdie programme scan deur terabyte van real-time mark data en waarsku as 'n handelspos geleentheid hom voordoen - soos altyd, gebaseer op die reëls youve gedefinieer. Dis die spektrum van dinge hierdie programme vir jou kan doen. 'N Paar webwerwe bied nou stukke van hierdie funksie gratis. Byvoorbeeld, die voorraad skerm op CNBC kan jy 'n redelik komplekse soek wat bring 'n lys van maatskappye te bou. Verder is 'n mooi grafiek kom om jou te wys hoe goed jou strategie maand sou uitgevoer tot maand oor die afgelope jaar. Nog 'n webwerf, Tradetrek. eintlik optel voorrade vir jou met sy analitiese sagteware. En op dié manier die webwerf is soortgelyk aan zestal. EquityTrader en StockConsultant. Al hierdie gratis webwerwe gebruik analitiese sagteware te koop en verkoop seine op te wek. Tradetrek verskil effens in dat dit sluit 'n back-toets funksie wat u toelaat om te sien hoe goed die sagteware het al opgetree in die verlede. Net kies 'n datum, kliek op een van die voorraad aanbevelings wat verskyn op daardie datum en klik volgende dag. En jy sien of die aanbeveling programme sou gemaak het of verloor jy geld. (Dit sal lekker wees as meer finansiële webwerwe was hierdie komende.) Tradetrek is gratis as jy vertraagde data gebruik. Subskripsies gee jou toegang tot real-time data en kos 25 per maand. AboveTrade gaan nog verder deur om jou te laat bedink en terug toets handel strategieë vir individuele aandele. So kan sê wat jy kies America Online (AOL). Vertel die program hoeveel van 'n wins wat jy elke keer wil jy 'n lang posisie in te voer. Kom ons sê youd graag maak 4 op elke handel. Nou hier is waar AboveTrade kry 'n bietjie strokiesverhaalagtige. Jy kies dan uit 'n handvol van geblikte strategieë. Elkeen het 'n beskrywende naam, soos die Versigtig Dr. tendens of die aggressiewe Groot Bullmaker. Dan kies jy 'n bedryf ontleder sakrekenaar wat spesiale gewig gee om, sê, rentekoerse of die sektor jou voorraad val binne, in hierdie geval die sektor Internet. Druk die resultate kan wys knoppie en jy sien hoe goed jou strategie vir die voorraad kon gewerk in die loop van tot twee jaar. Spesifiek, 'n grafiek van die voorraad kom wys jou voorgestelde toegang en uitgang punte vir die toets tydperk. As jou strategie blyk te wees 'n wenner wees, kan jy kyk vir parallelle tussen hoe die voorraad gebring in die verlede en hoe dit kaarte tans en dan daarvolgens handel. Bedink selfs hierdie soort vereenvoudig strategie kan tydrowend wees. Die handel stelsels wat ek gebou op AboveTrade altyd teruggekom toon negatiewe opbrengste. Miskien is dit net my geluk. Gelukkig AboveTrade het 'n funksie wat wys jou die wen strategieë opgetel word deur ander lede. Ek ontdek, byvoorbeeld, dat 'n lede strategie, genaamd AOL en Asha, sou my 'n 104 wins oor die afgelope jaar gegee tot en met Woensdag (teen 'n 12.5 terugkeer as jy gekoop het en het die voorraad in dié tydperk). Hierdie funksie laat my dink aan die amateur voorraad aanbevelings vind jy by plekke soos ClearStation en iexchange. Behalwe dat in plaas van uitruiling voorraad aanbevelings, mense op AboveTrade in staat is om handel strategieë te ruil. Sy al 'n baie pret. Maar, soos ek vroeër te kenne gegee, AboveTrade lyk meer soos 'n speelding as 'n ernstige aansoek. Vir een ding, ek het geen idee wat spesifieke kriteria Aggressiewe Groot Bullmaker basisse handel besluite op. Vir daardie saak, wouldnt Ek is seker die huis op 'n strategie spoeg deur die CNBC voorraad skerm of die Tradetrek voorraad-wenk enjin, óf - nie sonder om 'n baie meer due diligence myself. Ernstige dinge baie van die maatskappye mark ernstiger analitiese programme op die Net. Die tydskrif tegniese ontleding van aandele en kommoditeite (handelaars) bevat whats waarskynlik die mees volledige lys beskikbaar. Die leier in hierdie kategorie is lank reeds TradeStation van Omega Navorsing. TradeStation het sy eie programmeertaal, sowel as 'n uitgebreide lys van geblikte strategieë om van te kies. Die programme gebruikers was nog altyd 'n hegte subkultuur is, soos Airstream sleepwa eienaars. Hulle ontmoet by die jaarlikse konvensies en behoort aan die gebruiker klubs regoor die land. En hulle aktief te verkoop of ruil die handel strategieë theyve uitgedink. Tot onlangs, sou die volledige TradeStation suite van programme oor 5000 gekos het nie. Maar iewers in September, Omega Navorsing beplan om saam te smelt met die Internet aktiewe-handelaar makelaars OnlineTrading. Wanneer dit gebeur, sal nie TradeStation verkoop as 'n stand-alone pakket. In plaas daarvan, sal dit geïntegreer word met OnlineTradings uitvoering platform, wat 'n kommissie per handel gedryf en al bevat die klokkies en fluitjies daytraders kyk vir. Die idee, natuurlik, is dat jy kan program in 'n handel strategie met behulp van TradeStation, dan weer toets en vorentoe toets dit. En wanneer jy gereed is om te gaan woon, jy moet net die sneller trek wanneer jou stelsel 'n geleentheid raaksien - 'n mooi pakket. En Omega Navorsing medestigter Ralph Cruz glo hy kan reken op TradeStations 45000 sterk kliëntebasis te wees onder die eerste om te migreer na die nuwe diens, wat TradeStation sal genoem word. Jy kan dink aan TradeStation as cybercorp mededinger, sê Cruz. 'N Gewilde daytrading makelaars, cybercorp het 'n professionele vlak uitvoering platform wat ook 'n analitiese program genaamd CyBerQuant. CyBerQuant kan jy doen real-time voorraad vertoning, maar dit nie die geval is terug toets die resultate. So sal terug toetsing en ander gesofistikeerde handel strategie ontwikkeling gereedskap word deel van elke aktiewe handelaars arsenaal Cruz glo dit verlaat om 'n rekenaar te beplan en uit te voer jou ambagte sal 'n baie angs en onsekerheid uit die werk. Handelaars nou is oorweldig met inligting, sê hy. Maar diep binne hulle besef wat uiteindelik die grootste struikelblok vir hul eie sukses is hul eie emosies, spesifiek vrees en gierigheid. TradeStation is gebaseer op die veronderstelling dat die beste manier om suksesvol te wees is om jou emosies te isoleer van jou besluitneming. Mark Ingebretsen is redakteur-at-large met Online Investor tydskrif. Hy het geskryf vir 'n wye verskeidenheid van sake-en finansiële publikasies. Tans beklee hy geen posisies in die aandele van hierdie kolom genoem maatskappye. Terwyl Ingebretsen beleggingsadvies of aanbevelings nie verskaf verwelkom hy jou terugvoer op mingebretsenonlineinvestor. Trading System Special: Toets jou strategie Julle teen 'n fancy Franse gesamentlike. Die sommelier beveel aan drie Bordeaux-wyne, elkeen 'n groot wedstryd vir jou aandete. Gimme die middelste, sê jy sonder veel gedink. Na alles, hulle is rooi, ongeveer dieselfde prys, en sal smaak min of meer soos wyn. Wie gee om, regte een vinnige wyn pick gewoond te maak of jy breek. Maar as jy 'n handel strategie soos wat jy in vir 'n paar bitter finansiële verrassings kan wees. Byvoorbeeld, oorweeg drie strategieë wat elk 'n 10 terugkeer in die vorige jaar. Hulle het almal betrokke koop en verkoop van voorraad, en die gebruik van tegniese ontleding, asook die gebruik van stop verliese. Maar hulle was nie naastenby dieselfde. Omdat al drie verskillende risiko's sou gehad het, en het op daardie 10 terugkeer saam verskillende paaie aangekom. Miskien een verdien net minder as 1 opbrengs per maand, elke maand, vir die jaar. Miskien 'n ander was op 40 tot 'n paar weke voor, en dan het terug die meeste van die wins baie vinnig. En miskien die laaste geskommel op en af ​​10 elke maand, en jy nou net die sien van die up-10 ossillasie voor die volgende neer 10. Wouldnt dit nie lekker wees om te verwag en te beplan vir moontlike variasies met werklike data en nie met 'n klomp van die raaiskote voordat pleeg van 'n strategie wat daar is. Neem aksies: Swirl, reuk, Sip Drie statistieke kan help sien jy die verskillende moontlike paaie en meer ingeligte keuses. 2. wen ambagte / verloor ambagte Geen waarborge nie, maar die gebruik van hierdie statistieke is nog slim manier van strategie toets voordat werklike dollars en kry kelners gebruik om groot wenke. Kom ons leun op thinkorswim en 'n sigblad om die strategieë te toets. STAP 1: Myne die data 1. Eerstens, brand jou thinkorswim platform en gaan na die blad Charts. Klik op die knoppie / ikoon Studies in die boonste regterkantste hoek. Kies dan Studies wysig om die boks Studies en strategieë wysig kry. 2. Klik op die blad strategieë in die boonste linkerhoek van die boks. Jy sal sien geprogrammeerde tegniese studies kan jy backtest. (Sien Figuur 1.) FIGUUR 1: Vind die strategie. Die gebruik van die strategie toets instrument van thinkorswim neem jou die eerstes helfte van die pad na die bepaling as 'n strategie het wat julle soek. Vir net illustartive doeleindes. 3. Vir hierdie artikel, laai Bollinger-BandsLE en BollingerBandsSE deur dubbel te kliek die name en slaan die Pas knoppie in die onderste regterkantste hoek. Jy moet beide koop-en-verkoop seine wat die opstel in die Bollinger Band studies reëls te volg sien. 4. Verwys na Figuur 2 en direk beweeg jou wyser oor 'n koop-of-sell sein op die grafiek en regs-kliek. Jy moet Wys verslag te sien in die aftrek-kieslys. FIGUUR 2: Toets die strategie. Sodra youve die strategie geplot op 'n grafiek, die volgende stap is om die data na 'n sigblad te stuur na grootte dit meer versigtig met 'n paar go-tot statistieke. Slegs ter illustrasie doeleindes. 5. 'n Strategie Verslag boks vertoon die koop-en-verkoop seine van die strategie saam met P / L inligting goed gebruik in die volgende statistieke. 6. Jy sal sien ook 'n Totaal P / L nommer vir hierdie strategie. Natuurlik, Theres geen waarborg dat sy prestasie in die verlede dieselfde toekomstige resultate sal lewer, maar as die P / L positief is, sal 'n paar wat strategie gebruik om live ambagte met die regte geld sein. Op daardie stadium, kliek op die Uitvoer lêer knoppie in die onderste regterhoek om hierdie strategie data stort in 'n sigblad vir gedetailleerde analise. As dit nie, kan nie jou 'n baie inligting oor 'n strategie te sien net deur te kyk na die totale P / L. Maar op hierdie punt, trek uit jou gunsteling sigbladprogram om die volgende drie maatstawwe te ontleed. STAP 2: Werk die sigblad Sodra youve die data van Stap 1 uitgevoer tot jou gunsteling sigblad, jy gereed om die statistieke te pak. Metrieke 1: Max drawdown om geld te verloor in 'n bedryf is soos wyn dis suur geword het. Onaangename en derm-krap op sy beste. Maar whats regtig Sorta verskriklik is die verwesenliking van 'n mooi wins, dan gee dit alles terug en nog baie meer. Max drawdown is die term wat verlies beskryf vanaf die piek waarde van jou rekening tot sy laagste daaropvolgende waarde. Byvoorbeeld, jou rekening begin uit te 10,000 en 'n handel strategie verdien jy 4000. Dit neem jou rekening waarde tot 14,000. Maar die handel strategie het 'n paar verloor ambagte gelykstaande aan 8000. Dit neem jou rekening van 14.000 tot 6000. Dit 8000 daling is jou drawdown, en die maksimum drawdown is die verlies in waarde van die piek van die trog. Oor die algemeen, kleiner maksimum onttrekkings is beter as groter maksimum onttrekkings. Hoe groter die maksimum drawdown, hoe meer dramaties die waarde van jou rekening te verander. Om drawdown verminder, kan jy kyk na eksperimenteer met nader keerverlies pryse of wins teikens wat verliese sal sny en neem in winste vinniger. Deur dit te doen, maar kan ook terugkeer te verminder. HOE om dit te vind: Om 'n strategys maksimum drawdown spoor, die uitvoer van die data lêer ons in 'n sigblad geskep. Bereken 'n lopende totaal vir die Handel P / L kolom, wat die impak van elke nuwe handelsmerk sal wys. Soek vir die hoogste waarde van daardie lopende totaal, dan is die laagste waarde daarna. Die verskil is die strategys maksimum drawdown. Metrieke 2: wen ambagte / VERLOOR BEDRYWE Dink aan die P / L van twee reeks van vyf bedrywe. Die eerste reeks het plus100, plus100, plus100, plus100, -300, vir 'n totaal van plus100 (minder transaksiekoste). Die tweede reeks het -50, -50, -50, -50, plus300, vir 'n totaal van plus100 (minder transaksiekoste). Die totale wins van die twee reekse van ambagte is dieselfde. Maar hulle kry daar anders. Die eerste reeks het vier winsgewende bedrywe en 'n groot verlies van handel. Die tweede reeks bestaan ​​uit vier kleiner verloor ambagte, en 'n groot wen handel. Met die tweede reeks, kan jy 'n baie verloor ambagte, wat eet jou handel kapitaal, totdat jy hopelik 'n wen-handel groot genoeg is om verliese vergoed kry gesig. Wat gebeur as wat wenner kom nie die geval vir 'n lang tyd het die eerste reeks, aan die ander kant, is meer hanteerbaar. Natuurlik hoef jy wil 'n groot verloorder uit te wis jou wins. Maar jy kan die strategie te ontleed om te sien of daar iets verbeter kan word om 'n groot verlies te vermy. Dit kan makliker wees om 'n strategie op te los met 'n paar groot verloor ambagte, as een met 'n baie verloor ambagte en 'n paar wenners. Byvoorbeeld, die byvoeging van 'n stop verlies vir die strategie kan die grootte van die verliese te verminder. HOE om dit te vind: Om te vergelyk wen om te verloor ambagte, tel die positiewe en negatiewe getalle in die handel P / L kolom van die sigblad jy geskep uit metrieke 1. Kyk na die verhouding van wenners te verloorders, of die verhouding van wenners totale ambagte . Metrieke 3: Sharpe Ratio geskep deur Nobelpryswenner William Sharpe, is die Sharpe-verhouding gebruik word deur professionele geld bestuurders om fondse te evalueer, want dit kan hulle strategieë te vergelyk met 'n enkele nommer. Die Sharpe verhouding neem die terugkeer van die strategie, trek uit die risikovrye koers, en verdeel dit deur die standaardafwyking van die strategys opbrengste. 'N Hoër Sharpe verhouding kan beter as 'n laer Sharpe verhouding wees. Wanneer opbrengste hoog en hul standaardafwyking (dit wil sê die risiko) is laag, die Sharpe-verhouding is 'n hoë. So, dalk twee strategieë het dieselfde opbrengs. Maar as strategie A het 'n standaardafwyking van opbrengste (risiko) dis die helfte van die standaardafwyking van opbrengste vir strategie B, sal strategie A 'n Sharpe verhouding twee keer so hoog is. Sharpe kan jy twee strategieë te vergelyk, risiko-aangepaste. Met ander woorde, vir 'n gelyke vlak van risiko, hoeveel te meer terugkeer het een strategie bied 'n hoë Sharpe verhouding kan beteken opbrengste relatief stablethey didnt wissel veel van 'n gemiddelde vlak. Dit kan ook beteken dat onttrekkings was kleiner, en die verhouding te wen om te verloor ambagte was hoër. HOE OM vind dit 'n eenvoudige Sharpe verhouding te bereken vir 'n strategie in dieselfde sigblad, verwys na die sidebar hieronder (Hoe om. Skep 'n Sharpe Ratio), vir meer inligting oor elk van die volgende vier stappe. 1. Verdeel die Trade P / L aantal deur die aandele prys van die opening handel te kry die ambagte terugkeer. 2. Bereken die gemiddelde handel opbrengste deur die toevoeging van al die opgawes en te deel deur die aantal ambagte. 3. Bereken dan die standaardafwyking van opbrengste. 4. Om die Sharpe-verhouding te kry, verdeel die gemiddelde van die standaard afwyking. Sodra youve got al drie metricsmax drawdown, wen / verloor ambagte, en ratioyoull Sharpe meer van 'n volledige prentjie te hê. Nou, elk van hierdie getalle het beperkinge, so kyk na almal van hulle gee jou 'n baie voller prentjie van die strategie. En 'n nommer isnt noodwendig beter as die ander. So jy dont wil die strategie om een ​​metrieke ten koste van die ander te verbeter verander. Hoe om 'n Sharpe Ratio 1. Om die terugkeer van 'n bedryf te bereken Skep, indien die handel P / L nommer is in byvoorbeeld sel H9 en die handel prys van die voorraad in sel F8, tik die formule H9 / (F8100) in 'n leë sel aan die regterkant van die data. Die rede waarom jy die handel prys met 100 vermeerder is dat jy die P / L verdeel deur die totale koste van die handel. Vermenigvuldig die aandele prys met 100 gee jou die koste vir 100 aandele van voorraad. Let wel: Teoreties, youd trek die risikovrye koers oor die lewe van die handel, maar met rentekoerse so laag as wat hulle nou is, en slaan dit stap ter wille van eenvoud. Doen dit vir elke Handel P / L nommer, met die opbrengs op handel selle in dieselfde kolom. 2. Om die gemiddelde opbrengs per handel te bereken, voeg die terugkeer getalle en deel dit deur die getal van jou Handel P / LS. Jy kan 'n formule gemiddelde gebruik (K8: K30) as almal terugkeer getalle die in kolom K, uit selle 8 tot 30. 3. Die standaardafwyking van opbrengste meet hoe ver individuele opbrengste wissel van die gemiddelde opbrengs. Jy lei dit (jy het 'n mengsel van stemme in die grafiek) en deur die aftrekking van die gemiddelde opbrengs van elk van die individuele opbrengste. vierkante dan verskil (vermeerder die verskil op sigself) om al die nommers positiewe te maak. Voeg dan al die kwadraat verskille en verdeel dit som deur die aantal Handel P / LS. Ten slotte, neem die vierkantswortel van die gemiddelde van die kwadraat verskille aan die standaardafwyking te kry. Die formule sal STDEV (K8: K30) in 'n sigblad. 4. Om die Sharpe-verhouding te kry, verdeel die gemiddelde opbrengs van die standaardafwyking van opbrengste. As die gemiddelde opbrengs was in sel K32 en die standaardafwyking was in sel K34, tipe K32 / K34 tot die Sharpe-verhouding sien. In hierdie uitgawe: back testing is die evaluering van 'n bepaalde handel strategie met behulp van historiese data. Resultate aangebied is hipotetiese, hulle het nie eintlik voorkom en hulle mag nie in ag neem al transaksiefooie of belasting wat jy sal aangaan in 'n werklike transaksie. Markonbestendigheid, volume, en beskikbaarheid stelsel kan toegang tot jou rekening en handel teregstellings vertraag. Vorige prestasie van 'n sekuriteit of strategie waarborg nie toekomstige resultate of sukses. Opsies is nie geskik vir alle beleggers as die spesiale risiko's wat inherent is aan handel opsies beleggers om potensieel vinnige en aansienlike verliese kan blootstel. handel opsies onderhewig aan TD Ameritrade hersiening en goedkeuring. Lees Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options voor te belê in opsies. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise, vergelykings, statistieke, of ander tegniese data sal verskaf word op aanvraag. Die inligting is nie bedoel om beleggingsadvies word of as 'n aanbeveling of onderskrywing van 'n bepaalde belegging of beleggingstrategie, en is slegs vir illustratiewe doeleindes. Maak seker dat jy al die risiko's wat betrokke is by elke strategie, insluitend kommissie koste te verstaan, voordat jy probeer om 'n bedryf te plaas. Kliënte moet oorweeg alle relevante risikofaktore, insluitend hul eie persoonlike finansiële situasies, voordat die saak. TD Ameritrade, Inc. lid FINRA / SIPC. TD Ameritrade is 'n handelsmerk gesamentlik besit word deur TD Ameritrade IP Company, Inc en die Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Inconceivable. Quant Savvy Algorithmic Trading - Dag Trading Futures Smart Ek nvestment O pportunity Futures Trading Met Quant Savvy kalmte robot Aanbieding - Free Trial om kalmte Bot handelsresultate Jou algoritmiese handel strategieë verskaf diversifisering onder baie futures en kommoditeite markte. Die kalmte Bot maak geld in alle marktoestande. Of mark trending, konsolideer of baie volatiel die kalmte Bot sal nog maak konsekwent wins. Die kalmte Bot het meer as 5000 ambagte en maksimum 3.45 drawdown. Ons kan waarborg dat hierdie plaas dit in die top 0,01 van handel stelsels in die wêreld. Handel Resultate Data kalmte Bot het ons bereik 'n Wins Factor van 2,08 - uitsonderlike Ander dinge om daarop te let is: Slegs spandeer 13.01 tyd in die mark, beperkte blootstelling beteken minder risiko van ongunstige beweeg op 'n 100,000 rekening het ons maksimum naby aan drawdown sluit van - 3.06. Min verskansingsfondse kan dié wedstryd Ons is pretty much dieselfde met ons kort en lang resultate. Dit beteken in teenstelling met ander beleggers of tendens volgelinge maak ons ​​geld in bul en beermarkte. Die wins is nie saamgestel en al transaksiekoste ingesluit. Gemaak geld elke enkele jaar. Ons maak konsekwent wins byna elke week ongeag markomgewing kalmte Bot Resultate Dit is bot wat ons gebruik op 'n dag tot dag basis. Dit is ten volle outomatiese ekwiteitsbelegging stelsel wat gebruik word in die hele mark omgewings. Voer in bul en beermarkte om jou gladde belegging kurwe gee. Stelsel data en back-toetse het die volgende ingesluit: Resultate word nie saamgestel. Hoë Wins, baie klein drawdown. Gemaak geld elke enkele jaar. Transaksies koste is oorskat (glip en kommissies). Die bot ambagte op Emini Dow Jones, Sampp, Nasdaq, Russel 2000, Gold en ru-olie. Jou stelsels gebruik nie sloerende aanwysers of parameter optimalisering. Serenity bot werk in alle marktoestande, is dit ewe lang en kort geweeg, so dit maak nie saak of ons in beermark of bulmark. Dit is die mees doeltreffende en lae belegging risiko strategie. Voer verskeie real-time ambagte gelyktydig. Maklik om te installeer Stap 1 Stap 2 Stap 3 Voordele van Algorithmic Trading Quant Savvy Gebruikers Getuigskrifte Nick Davis. 34, het Londen Ervare futures handelaar wat wil portefeulje te diversifiseer met outomatiese strategieë quotI n handelaar vir 'n geruime tyd, maar ek vind dit moeilik om verskeie markte handel te dryf. Ek wou my portefeulje te diversifiseer, maar slegs op termynmarkte Ek vertrou. Ek handel Quant Savvy stelsels en dit het die beste finansiële instrument ek kon hoop nie. Positiewe verwagting daytrading, geen oornag ambagte, konsekwent incomequot Mike jurie. 35, Leamington Spa Op soek na 'n lae risiko beleggingsgeleenthede - maar wil beheer oor sy eie fondse quot As 'n langtermyn belegger Ek was op soek vir 'n kort termyn strategieë te belê. Al die term stelsels lank het groot onttrekkings en tydperke van geen winste. Quant Savvy bied klein drawdown, baie van die keuse en nie oornag hou maak Quant Savvy 'n groot handel belegging quot Word ons volgende suksesvolle kliënt vandag Look en vergelyk Ons bied die beste FUTURES handel stelsels Moenie vir strik van die handel 'n stelsel wat handel data val net vir een jaar. Stelsel moet getoets vir meer as 5 jaar in alle mark omgewings Hulle verkoop nutteloos kurwe toegerus aanwyser algo handel strategieë. Of hulle stelsels met wins faktor minder as 1.6. Hulle wil hê dat jou stelsels te beheer en maak ambagte net via hul makelaar - terwyl ons verskaf sagteware maar jy het volle beheer en kies jou eie makelaar Jou daytrading strategieë het glad aandele kurwes en baie min uitskieters. Moenie handel stelsels met handjievol groot wenners net Quant TRADING DATA Ons kalmte Bot het meer as 4000 ambagte wat beteken dat dit 'n gewaarborgde statistiese rand Ons moenie gebruik aanwyser optimalisering om bevooroordeeld stelsels te skep. Alle stelsels is uniek en ontwerp van onder na bo Aanbieding - Gratis proses van probeer laer pryse Onlangse Blog Inskrywings Quant Savvy Algorithmic Trading Kopiereg 2015 - Quant Savvy - Outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys.